Функциональные возможности системы GAMA по работе с долговыми инструментами (любые финансовые инструменты с предопределенной структурой платежей) Ведение рынка Регистрация спецификаций долговых инструментов различного типа: с фиксированным купоном, с переменным купоном (плавающие и индексные схемы). Реализация различных схем погашения: разовое погашение, серийное погашение, погашение типа ренты, ручная спецификация схемы погашения. Ведение истории цен долговых обязательств. Ведение истории курсов валют. Аналитические функции Анализ доходности к погашению: одной позиции, портфеля (включая внутренний процент возврата IRR). Стресс-тестинг  (расчет показателей портфеля при значительном изменении ситуации на рынке). Горизонт-анализ. Расчет цены некотируемых долговых обязательств: на основе линейной аппроксимации от цены балансового учета к цене погашения, на основе кривых доходности (динамических, статических). Расчет кривых доходности. Анализ сделок РЕПО. Оценка эффективности операций с долговыми инструментами (калькулятор доходности). Моделирование облигационного портфеля. Функции учета Мониторинг состояния денежных и депозитарных счетов. Учет сделок с долговыми инструментами, выплат купонов и погашений. Расчет показателей позиций портфеля. Балансовый учет LIFO, FIFO, по средней цене. Специальные операции (понижение, повышение балансовой стоимости, переоценка и др.). Амортизация прибыли от погашения на весь период владения инструментом. Учет налогов на доход от погашения, купонные выплаты, сделки. Расчет доходности позиций и портфеля в целом за период. Автоматизация проведения операций, связанных с купонными выплатами и погашением во всех портфелях на дату проведения этих операций. Экспорт информации о спецификациях, сделках во внешние системы. Импортф информации о спецификациях, сделках из внешних систем. Функциональные возможности системы GAMA по работе с акциями Ведение рынка Регистрация спецификаций акций. Ведение истории цен акций. Ведение истории курсов валют. Аналитические функции Различные варианты расчета доходности, взвешенной по деньгам (MWY): 8 вариантов расчета прибыли\убытков, 3 варианта расчета среднеинвестированного капитала. Расчет доходности, взвешенной по времени (TWR). Расчет Sharp ratio, Information ratio, tracking error. Построение собственных индексов акций. Сравнение веса акции в портфеле и в индексе. Группировки позиций и расчет параметров по любому признаку. Функции учета Мониторинг состояния денежных и депозитарных счетов. Учет планируемых денежных платежей Учет сделок с акциями, выплат дивидендов. Ведение трейдерского и бухгалтерского портфелей. Учет блоковых сделок. Балансовый учет LIFO, FIFO, по средней цене. Специальные операции (понижение, повышение балансовой стоимости, переоценка и др.). Автоматизация проведения корпоративных операций (split, merger…) Автоматизация проведения операций, связанных с выплатами дивидендов во всех портфелях на дату проведения этих операций. Экспорт информации о спецификациях, сделках во внешние системы. Импорт информации о спецификациях, сделках из внешних систем. Модуль TWR (оценка эффективности управления активами) Доходность на переданные средства за заданный период Создание композитов Расчет доходности композитов в соответствии со стандартами GIPS Ведение истории входа\выхода портфеля в\из композита Сравнение доходности бенчмарков с доходностью композитов Расчет доходности портфеля в соответствии с Постановлением ФСФР 07-37/пз-н Модуль Главная книга Описание бухгалтерского плана счетов Описание таблицы соответствия транзакций проводкам Генерация в соответствии с заданным соответствием проводок по транзакциям Формирование файла с проводками для экспорта в бухгалтерскую систему Автоматическое выставление в транзакциях статуса «в Бухгалтерии», для защиты транзакции от случайного редактирования Модуль Комиссия УК Описание расчета комиссии УК Описание расчета вознаграждения УК Расчет комиссии УК Расчет вознаграждения УК (сравнение с бенчмарком) Ведение архива расчетов среднерыночной стоимости портфелей    Модуль СЧА   Описание расчета стоимости активов портфеля Описание расчета резервов затрат УК Расчет стоимости активов, стоимости чистых активов портфеля на заданную дату Расчет резервов затрат УК Ведение архива СА, СЧА, резервов затрат УК       Модуль Лимиты   Описание инвестиционных деклараций Привязка заданных деклараций к портфелям Получение перечня нарушенных ограничений по портфелям Автоматическое выявление источника нарушения пункта декларации